Ally teste l’utilisation de l’informatique quantique pour construire des portefeuilles d’investissement
Ally Financial s’est associée à des chercheurs en informatique quantique pour développer un nouvel algorithme permettant d’améliorer le suivi des indices financiers à l’aide de l’informatique quantique.
La société de services financiers numériques a travaillé avec Multiverse Computing, une société de solutions informatiques quantiques, et la société de conseil mondiale Protiviti pour développer une méthode qui optimise automatiquement les portefeuilles d’investissement avec des rendements correspondant aux portefeuilles traditionnels en utilisant des ensembles d’actions beaucoup plus petits.
Sathish Muthukrishnan, directeur de l’information, des données et du numérique chez Ally, a déclaré que la banque basée à Detroit, qui possède 186 milliards de dollars d’actifs, expérimente des cas d’utilisation de l’informatique quantique dans ses laboratoires technologiques depuis plus d’un an.
« Quantum déverrouille deux choses : le volume de données que je peux utiliser et la simultanéité des modèles que je peux avoir », a déclaré Muthukrishnan dans une interview. « L’exécution simultanée de différents ensembles de données prend beaucoup de temps à l’aide de modèles traditionnels. Quantum m’offre la possibilité de le faire à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui me donne l’opportunité d’amener l’analyse de scénarios à un niveau complètement différent. »
L’informatique quantique utilise des qubits (bits quantiques), qui peuvent exister dans des états multidimensionnels, pour traiter les données, tandis que les ordinateurs classiques sont limités au stockage des informations de manière binaire, soit des zéros, soit des uns. Les ordinateurs quantiques peuvent être utilisés pour passer au crible et analyser de grandes quantités de nombres extrêmement rapidement.
Ally a embauché quelques physiciens quantiques et s’est associé à des institutions comme Microsoft pour rechercher l’informatique quantique sur la plate-forme Azure du géant de la technologie. Pour l’instant, Muthukrishnan a déclaré que les principaux objectifs sont de découvrir des cas d’utilisation en s’associant à d’autres entreprises et entreprises. Ally n’utilise pas actuellement l’informatique quantique dans la pratique, mais le CIO a déclaré que l’entreprise était en conversation active en interne sur la manière et le moment de mettre en œuvre la technologie.
La recherche récente, menée sur un an, montre que la méthode, une approche hybride classique-quantique, pourrait construire des portefeuilles qui surpassaient jusqu’à deux fois le profil de risque d’un indice cible, tout en utilisant moins d’actions. Le nombre d’actions dans le fonds Nasdaq 100 des chercheurs était quatre fois plus petit que les portefeuilles traditionnels et dix fois plus petit dans le fonds S&P 500.
En pratique, les institutions financières pourraient utiliser l’algorithme pour gérer les fonds ETF avec plus de rapidité, de précision et de rendement, a déclaré Konstantinos Karagiannis, directeur de Quantum Computing Services chez Protiviti. Karagiannis a déclaré que l’aspect notable de ce projet, qui a été détaillé dans un document de recherche récemment publié, est la quantité limitée d’actions nécessaires pour que l’ordinateur quantique continue de surperformer les portefeuilles traditionnels. Il a ajouté que si l’optimisation du portefeuille peut prendre jusqu’à 30 heures sur certains ordinateurs classiques, le nouvel algorithme s’exécute presque instantanément sur un ordinateur quantique.
« En ce moment, nous considérons cet avantage client cette idée qui, en regardant ce qui existe, nous pensons que c’est plus rapide, meilleur, moins cher », a déclaré Karagiannis. « Pour la première fois, nous espérons obtenir avec le quantique ce que nous n’avons jamais eu auparavant. Il y a tout ce compromis, nous espérons que le quantique vous donnera tout. »
Il y a des vents contraires à l’utilisation de l’informatique quantique. Les ordinateurs quantiques ne sont pas disponibles dans le commerce, afin que les entreprises utilisent des offres d’informatique quantique en tant que service basées sur le cloud d’entreprises comme IBM, Microsoft et, dans ce cas, D-Wave. De plus, seule une poignée d’ordinateurs quantiques sur le cloud ont les capacités nécessaires aux grandes entreprises pour exécuter des programmes avancés, a déclaré Karagiannis, ce qui signifie que l’accès peut parfois être un défi. Développer des algorithmes pouvant fonctionner sur des ordinateurs quantiques nécessite certaines compétences que tous les quants et programmeurs ne possèdent pas.
Pourtant, Karagiannis a déclaré que pour les applications qui n’ont pas besoin de solutions en temps réel, il existe des cas d’utilisation intéressants pour le quantique. Muthukrishnan a ajouté qu’il souhaitait qu’Ally soit à la tête de l’industrie quantique lorsque la technologie deviendra plus courante.
« Nous continuerons à expérimenter le quantique », a déclaré Muthukrishnan. « Nous continuerons à voir comment nous pouvons exploiter nos données à l’aide de l’informatique quantique et voir quelle valeur nous pouvons ajouter pour notre entreprise ainsi que pour nos clients. »
Sam Palmer, responsable de l’ingénierie financière chez Multiverse, a co-écrit le document de recherche avec Karagiannis et Adam Florence, directeur de la science des données chez Ally.